Sau khi chạy hồi quy FE, nếu máy chưa cài đặt lệnh xttest3 thì khi chạy sẽ bị báo lỗi như sau: unrecognized command: xttest3
lệnh xttest3 được sử dụng để kiểm tra xem có sự hiện diện của phương sai sai số thay đổi theo thời gian (heteroskedasticity) trong mô hình hồi quy hiệu ứng cố định (Fixed Effects - FE) hay không.
Để giải thích rõ hơn:
Phương sai sai số thay đổi: Trong mô hình hồi quy, phương sai sai số thể hiện mức độ phân tán của các điểm dữ liệu xung quanh đường hồi quy. Khi phương sai sai số không đồng nhất (thay đổi), tức là một số nhóm hoặc thời kỳ có sai số lớn hơn các nhóm khác, ta gọi là hiện tượng phương sai sai số thay đổi.
Mô hình hồi quy FE: Loại mô hình thường được sử dụng trong kinh tế lượng để phân tích dữ liệu bảng (panel data), giúp kiểm soát các yếu tố không đồng nhất theo thời gian ảnh hưởng đến biến phụ thuộc.
Việc kiểm tra phương sai sai số thay đổi rất quan trọng vì nếu nó tồn tại, ước lượng hệ số hồi quy của bạn có thể bị sai lệch và không hiệu quả.